В KASE приступили к расчету индексов государственных ценных бумаг РК

С девятого марта 2022 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) начала расчет и публикацию серии индексов рынка государственных ценных бумаг Республики Казахстан (ГЦБ), передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что значения индексов будут рассчитываться один раз в день после завершения торгов на рынке ГЦБ и будут публиковаться на официальном сайте KASE.

В качестве представительского списка для данных индексов используют неиндексированные ГЦБ Казахстана, которые включены в официальный список KASE, имеют фиксированную ставку купона и номинированы в тенге.

"Представительский список индексов сегментирован по срокам до погашения: менее одного года (s), от одного года до пяти лет (m), от пяти лет и более (l). Соответственно KASE намерена рассчитывать три серии индексов для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Каждая серия включает в себя:

• KZGB_CP – ценовой индекс "чистых" цен ГЦБ, рассчитываемый по ценам без учета накопленного и не выплаченного купонного вознаграждения;

• KZGB_DP – ценовой индекс совокупного дохода, то есть цен с учетом начисленного купонного вознаграждения и реинвестированного купонного платежа;

• KZGB_Y – индекс доходности, выраженный в процентах годовых.

Новые серии индексов ГЦБ показывают изменение стоимости и доходности государственных ценных бумаг на различных сроках до погашения. Расчет индексов ГЦБ осуществляется один раз в день по сделкам ГЦБ, заключаемым в торговой системе Биржи. В случае отсутствия или недостаточности сделок в расчет будут приниматься рыночные цены ГЦБ, определенные согласно внутреннему документу KASE "Методика оценки ценных бумаг".

При определении методологии новых индексов ГЦБ Биржа учитывала общепринятую практику определения облигационных индексов Европейской комиссии по облигациям и Европейской федерации обществ финансовых аналитиков.

Индексы ГЦБ публикуются на сайте KASE в разделе "Индикаторы фондового рынка" по ссылке.